شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی 1

تا کنون در راستای بررسی و بهره وری هدفمند از نمودار شمعی یا کندل استیک ها یا به عبارت بهتر برای تحلیل تکنیکال نمودار بازار ها مخصوصا بازار ارز دیجیتال، مقالاتی را خدمتتان ارائه داده ایم.
در این مقاله قصد بر آن داریم، اندیکاتوری را تحت عنوان شاخص قدرت نسبی RSI، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index و به طور مختصر RSI را می توان اینگونه عنوان کرد که یک اندیکاتور تکنیکال بوده و برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال از آن بهره وری می‌شود.
باید بدانیم این شاخص، برای پیش بینی قدرت یا ضعف یک رمز ارز یا بازار بر مبنای قیمت‌های انتهایی اخیر در زمان گذشته یا اکنون، به کار می‌رود.
لازم است بدانیم شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متمایز است و اینکه اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که میزان تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا دارایی را برای بررسی شرایط overbought یا oversold اندازه می‌گیرد.
اما RSI در حقیقت یک اسیلاتور می باشد و بین 0 تا 100 متغیر است. لازم است بدانید که این شاخص، ابتدا توسط Wells Wilder در سال 1978 و در کتابی تحت عنوان «مفاهیم نو در سیستم‌های تریدری تکنیکال» به معرض نمایش و معرفی گمارده شد.
در تحلیل‌های سنتی، میزان RSI مساوی با 70 یا بالاتر را، نشانه تقارن شرایط امن به اشباع خرید دانسته و امکان دارد این عدد مقدمه ‌ای برای trend reversal یا pullback قیمت باشد. اما اگر میزان RSI برابر با 30 یا پایین‌تر باشد، نشانگر شرایط اشباع فروش خواهد بود.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

فرمول (RSI)

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:


ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

محاسبه این اندیکاتور با بهره مندی از فرمول یاد شده است که RSI به دست آمده و خط RSI در زیر نمودار قیمت، ترسیم می‌شود. پس باید بدانیم که هرگاه تعداد و ابعاد قیمت‌های انتهایی مثبت (تعداد شمع های سبز) بالا برود، RSI نیز افزایش خواهد یافت. اما اگر تعداد و سایز ضررها افزایش یابد، RSI کاهش پیدا می کند.
اما دانستن این موضوع نیز خالی از لطف نیست که گاهی امکان دارد در حالی که نمودار قیمت، افزایش یافته و روندی صعود دارد؛ RSI در ناحیه oversold باقی بماند و یا آنکه نمودار قیمت، کاهش یافته و روندی نزولی دارد؛ RSI در منطقه overbought ایست کند. وجود این امر امکان دارد برای تحلیلگران نوپا کمی ابهام برانگیز و یا گیج کننده باشد. اما اگر معیار سنجش این شاخص ترند غالب باشد، این ابهامات و عوامل گیج کننده تا حدودی قابل حل است.

بهره وری از سیگنال رد نوسان در (RSI)

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:


Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
  • زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
  • شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
  • هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.


Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

  • شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
  • اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
  • نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
  • شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.


در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.