نسبت ریسک به ریوارد همان معیاری است که شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل میکند. تریدرهای حرفه‌ای از این شاخص برای تعیین سود بالقوه در برابر ضرر احتمالی استفاده کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت می‌کنند. بدون استفاده از این شاخص و ورود بی‌حساب‌وکتاب به معاملات نتیجه‌ای جز شکست و ضررهای بزرگ عاید شما نخواهد شد اما چطور می‌توان نسبت ریسک به ریوارد را حساب کرد؟ اگر شما هم به‌دنبال مدیریت ریسک بهتر و سود بیشتر هستید تا پایان مقاله‌ی «نسبت ریسک به ریوارد چیست» همراه ما باشید.
فهرست مطالب
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد یا risk/return ratio سود بالقوه‌ی یک معامله را با ضرر احتمالی آن مقایسه کرده و در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. به بیان دیگر این معیار پاداش تریدرها در برابر ریسکی که متحمل می‌شوند را تعیین میکند.
به‌عنوان مثال، پوزیشنی با ریسک به ریوارد 1:3 بدان معناست که درصورت موفقیت معامله، سرمایه‌گذار 3 دلار در ازای هر دلارِ سرمایه‌گذاری شده به‌دست می‌آورد.
نسبت ریسک به ریوارد معیاری تعیین‌کننده در معاملات ارز دیجیتال است و چه در ترید روزانه و چه در هولد کردن بلندمدت کاربرد دارد.
ورود به صرافی رمزپلاس
نسبت ریسک به ریوارد چگونه محاسبه می‌شود؟
پس از پاسخ به سوال نسبت ریسک به ریوارد چیست به محاسبه‌ی آن می‌پردازیم. برای توضیح این معیار از یک مثال استفاده می‌کنیم. با فرض اینکه هر واحد اتر 2000 دلار ارزش دارد، یک تریدر تصمیم می‌گیرد تا یک پوزیشن خریدی با پارامترهای زیر ایجاد کند.
قیمت ورودی: 2000 دلار
قیمت ورودی همان قیمتی که است اتر در لحظه‌ی خرید دارد.
حد ضرر: 1800 دلار
حد ضرر از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و پیش از شروع معامله از سوی تریدر تعیین می‌شود. در این سطح، اتر به‌صورت خودکار به فروش رفته و از ضرر بیشتری جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر، تریدر در هر واحد اتریوم 2000 دلاری، 200 دلار از سرمایه‌ی خود را ریسک کرده و در معرض خطر قرار می‌دهد.
حد سود: 3000 دلار
حد سود از طمع جلوگیری کرده و همان نقطه‌ای است که تریدر سود خود را برداشت کرده و اتریوم را به فروش می‌رساند. در مورد ما، حد سود در سطح 3000 دلار تنظیم شده است. به بیان دیگر تریدر در انتظار هزار دلار سود در ازای هر واحد اتریوم است.
اگرچه وب‌سایت‌های بسیاری به‌صورت اتوماتیک و تنها با وارد کردن همین چند معیار بالا نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کنند اما خودتان هم می‌توانید این معیار را به‌صورت دستی و با فرمول زیر محاسبه کنید. این فرمول به شرح زیر است:
قیمت ورودی – حد ضرر ÷ حد سود – قیمت ورودی
در این مورد با پارامترها و حد ضرر و سودی که تنظیم کردیم، نسبت ریسک به ریوارد 1:5 است.
مزایا و معایب نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد به تریدرها کمک کرده تا ریسک و پاداش بالقوه‌ی یک معامله را ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. این شاخص به تریدرها این امکان را داده تا با تنظیم دستوراتی مثل حد سود و ضرر، ریسک معاملات خود را به‌طور موثر مدیریت کنند، ضررهای احتمالی را محدود کرده و سود را به حداکثر برسانند.
با این حال نسبت risk/reward معیاری برای مدیریت ریسک است و موفقیت در ترید را به دلایل زیر تضمین نمی‌کند:
- این نسبت بر اساس فرضیاتی درخصوص حرکات آتی قیمت تنظیم شده و ممکن است بازار بر اساس میل ما عمل نکند.
- می‌توان آن را بیش‌ازحد ساده کرد و عوامل مهم دیگری ازجمله شرایط بازار، نقدینگی و هزینه‌ی تراکنش‌ها در آن درنظر گرفته نمی‌شوند.
به‌عنوان مثال درصورت حرکات ناگهانی و نوسانات بازار، معامله‌گر باید حد ضرر و سود را تعدیل کرده و همیشه هشیار باشد.
همچنین پس از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، معامله‌گر باید این معیار را استراتژی و میزان تحمل ریسک خود تطبیق دهد. نمی‌توان تنها به نسبت ریسک به ریوارد برای انجام معاملات تکیه کرد و باید از این معیار درکنار عوامل دیگری برای موفقیت در ترید استفاده کرد.
چطور نسبت ریسک به ریوارد بهتری داشته باشیم؟
بهترین نسبت ریسک به ریوارد کدام نسبت است؟ اگرچه بسیاری از کاربران باور دارند که 1:2 یکی از مناسب‌ترین نسبت‌های ریسک به ریوارد است اما هیچ قانون ثابتی برای استفاده از آن وجود ندارد. نسبت مناسب به انتظارات و استراتژی تریدرها بستگی دارد.
رسیدن به نسبت ریسک بهینه و بهبود بخشیدن آن مستلزم متعادل کردن ریسک و پاداش بالقوه است. می‌توان با استفاده از چندین معیار و شاخص، ریسک به ریوارد را بهینه کرد که این معیارها به شرح زیر هستند.
سایز پوزیشن
سایز پوزیشن لزوما یک معیار نیست و مقدار سرمایه‌ای است که به هر معامله اختصاص داده می‌شود. تعیین سایز پوزیشن یکی از اساسی‌ترین اجزای استراتژی مدیریت ریسک معاملات است و به کنترل ضررها و سودهای احتمالی یک معامله کمک میکند.
سایز پوزیشن مستقیما بر نسبت ریسک به ریوارد تاثیر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال نسبت سایز پوزیشن بزرگ‌تر سود بالقوه و ضرر احتمالی را افزایش می‌دهد. در برعکس، اندازه پوزیشن کوچک‌تر سود و زیان را محدود میکند.
وین ریت
وین ریت درصدی از تعداد کل معاملات سودآور در برابر کل معاملات است. این شاخص میزان موفقیت و سودآوری یک تریدر را اندازه‌گیری میکند.
بررسی نقشه راه و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در هر ساعتی از شبانه‌روز
وین ریت بالا بدان معناست که تریدر به‌طور مداوم به سود رسیده و نیازی به پوزیشن‌های بزرگ ندارد. بر این اساس تریدر می‌تواند از نسبت ریسک به ریوارد کمتر و مطمئن‌تر استفاده کرده و باز هم به سود برسد.
از سوی دیگر درصد موفقیت کمتر بدان معناست که تریدر برای کسب درآمد باید به معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بیشتر وارد شود.
حداکثر برداشت
حداکثر برداشت یک معیار اساسی برای معامله‌گران است که باید هنگام ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد درنظر بگیرند. این معیار بیشترین مقدار پولی که یک تریدر می‌تواند از دست بدهد و اصل سرمایه حفظ شود را محاسبه میکند.
برای محاسبه این معیار از فرمول زیر استفاده می‌شود:
درصد بازگشت قیمت ÷ بیشترین پولی که می‌توان از دست داد
برای درک بهتر این مسئله مثال می‌زنیم. فرض کنید یک تریدر پوزیشنی با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 دارد. بدین ترتیب او در ازای 2 دلار سود، یک دلار را ریسک میکند. حالا فرض کنید که بیشترین پولی که او می‌تواند از دست بدهد 50 درصد از سرمایه است. در این صورت تریدر ما می‌تواند نیمی از حساب معاملاتی خود را قبل از اینکه استراتژی تغییر کرده و مجددا به سودآوری برسد را از دست بدهد.
می‌توان از این معیار برای پیدا کردن تعادل مناسب بین مدیریت حداکثر ریسک کاهش سرمایه و حفظ نسبت ریسک به ریوارد مطلوب استفاده کرد.
انتظار از معامله
انتظار معیاری است که احتمال کسب سود در بلندمدت در یک سری از معاملات یا پوزیشن‌ها را اندازه‌گیری میکند. در واقع این معیار سودآوری بلندمدت یک استراتژی یا سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری میکند. برای محاسبه این شاخص از فرمول زیر استفاده می‌شود:
(وین ریت × میانگین سود) – (لوز ریت × میانگین لوز)
همچون وین ریت، لوز ریت درصدی است که میزان ضرر را محاسبه میکند. همچنین سود و ضرر میانگین نیز میانگین سود و زیان یک پوزیشن را محاسبه می‌کنند.
نسبت ریسک به ریوارد نقش مهمی در تعیین انتظار دارد. نسبت ریسک به ریوارد بالا بدان معناست که سود بالقوه بیشتر از زیان احتمالی است. به بیان دیگر اگر یک تریدر 33 درصد از معاملات خود را با ریسک به ریوارد 1:2 برنده شود، میانگین برد او دو برابر میانگین ضرر است که نهایتا به‌معنای انتظار بالا از معاملات است. در برعکس تریدرها برای نسبت‌های ریسک به ریوارد پایین به وین ریت بیشتری نیاز دارند.
کدام فاکتورها باید در کنار نسبت ریسک به ریوارد استفاده شوند؟
عوامل متعددی هستند که بر معاملات ارز دیجیتال تاثیر گذاشته و کاربران باید آنها را در کنار نسبت ریسک به ریوارد در نظر بگیرند.
نوسانات بازار
نوسانات بازار عضو جداناپذیر بازار ارزهای دیجیتال هستند و مارکت کریپتو با آنها بدنام شده است. جدا از حملات سایبری و سرقت‌های مختلف، معاملات و قیمت‌ها در این بازار ناپایدار هستند و باید نوسانات بازار را هنگام محاسبه نسبت ریسک به ریوارد درنظر بگیرید.
نقدینگی
نقدینگی به ذخایر، توکن‌ها یا استخرهای توکن اشاره دارد. این موارد به‌راحتی در دسترس صرافی‌ها قرار داشته و تناسب آنها به‌معنای خریدوفروش سریع و آسان یک ارز است. نقدینگی پایین یک رمز ارز، ریسک ترید را افزایش داده و کسب سود را به چالش می‌کشد.
قدرت فناوری
آنچه توکن نشان می‌دهد، مشکلاتی که حل میکند، اهداف، ایده‌ها، پتانسیل رشد و … بر ریسک خریدوفروش آن تاثیر می‌گذارند. هرچه توکن شهرت و ثبات بیشتری داشته باشد ریسک آن کمتر است.
چشم‌انداز نظارتی
صنعت کریپتو راه درازی در پیش دارد و یکی از مسائلی که در این مسیر باید حل شود بحث قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. در واقع قوانین جدید تاثیر مستقیمی بر رشد یا ریزش قیمت یک دارایی دارند.
سخن پایانی
نسبت ریسک به ریوارد، تعادل و بالانس را برای یک فرصت سرمایه‌گذاری به ارمغان آورده و باید به‌دقت محاسبه شوند. این نسبت مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف است و می‌توان آن را بهینه کرد. توجه کنید که ریسک به ریوارد به‌تنهایی همه چیز نیست و باید از آن در کنار دیگر فاکتورها و شاخص‌ها استفاده کنید. شما همراهان توکن باز چه تجربه‌ای از نسبت ریسک به ریوارد دارید؟ آیا از آن در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان مقاله نسبت ریسک به ریوارد چیست همراه ما بودید سپاسگزاریم.
منبع: CoinTelegraph
سوالات متداول
- نسبت ریسک به ریوارد با چه فرمولی محاسبه می‌شود؟
ریسک به ریوارد با فرمول «قیمت ورودی – حد ضرر ÷ حد سود – قیمت ورودی» محاسبه می‌شود.
- با استفاده از چه عواملی می‌توان ریسک به ریوارد را بهبود بخشید؟
می‌توان با استفاده از سایز پوزیشن، وین ریت، حداکثر برداشت و انتظار از معامله ریسک به ریوارد بهتری داشت و آن را بهبود بخشید.
- آیا می‌توان فقط از ریسک به ریوارد برای انجام معاملات استفاده کرد؟
خیر. ریسک به ریوارد یک معیار قطعی نیست و عوامل مختلفی روی آن تاثیر می‌گذارند. بدین ترتیب باید از این معیار در کنار دیگر معیارها و شاخص‌ها استفاده کنید. script type=”application/ld+json”>> {“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”نسبت ریسک به ریوارد با چه فرمولی محاسبه می‌شود؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ریسک به ریوارد با فرمول «قیمت ورودی – حد ضرر ÷ حد سود – قیمت ورودی» محاسبه می‌شود.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”با استفاده از چه عواملی می‌توان ریسک به ریوارد را بهبود بخشید؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”می‌توان با استفاده از سایز پوزیشن، وین ریت، حداکثر برداشت و انتظار از معامله ریسک به ریوارد بهتری داشت و آن را بهبود بخشید.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”آیا می‌توان فقط از ریسک به ریوارد برای انجام معاملات استفاده کرد؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”خیر. ریسک به ریوارد یک معیار قطعی نیست و عوامل مختلفی روی آن تاثیر می‌گذارند. بدین ترتیب باید از این معیار در کنار دیگر معیارها و شاخص‌ها استفاده کنید.”}}]}