میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

simple moving average sma

در مباحث و مقالات قبلی به مطالبی چون اسیلاتور، اندیکاتور ایچیموکو و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در حوزی ترید ارز دیجیتال پرداخته ایم. یکی دیگر از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تحت عنوان میانگین متحرک ساده می باشد، که قصد داریم به بررسی و ارزیابی آن بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید تا این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

مفاهیم کلی:

میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple moving average به طور مختصر (SMA) بوده، که به آن “میانگین متحرک حسابی” نیز می گویند. این اندیکاتور نشانگر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی معین به تحلیل‌گران است. در حقیقت (SMA) در بحث تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند به درستی از روند قیمتی اطلاع داشته باشند و در اثنای آن قادر به تشخیص حرکت بازار گردند و این سوال را پاسخ دهد که آیا بازار رو به افزایش یا صعود است و یا رو به افت و نزول می باشد. به طور کلی یک SMA با افزودن قیمت پایانی دوره‌ی زمانی Z و بعد تقسیم آن بر Z به دست خواهد آمد.

Simple moving average

علت بهره وری از میانگین متحرک ساده

باید بدانیم که یک SMA به مجزا سازی میزانی از نویز حاضر در نمودار قیمت کمک خواهد کرد. با توجه به سمت و سوی حرکت آن قادر خواهیم بود تا یک دید اولیه از سمت و سوی حرکت قیمت اخذ کنیم. اساساً باید بدانیم اگر MA به سوی بالا باشد، مسیر قیمت افزایشی می‌باشد و یا نه اگر به سوی پایین میل کند، حرکت قیمت نزولی خواهد بود. ضمن آنکه در هنگام حرکت از کنار، محتملاً قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً بازاری آن یعنی رنج (Range) خواهد بود.

باید دانست، یک میانگین متحرک همچنین قادر است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و به کار آید. در یک روند صعود افزایشی، یک MA پنجاه یا حتی 200 روزه قادر خواهد بود تا یک سطح حمایتی تلقی شود. از این رو می توان گفت، میانگین همچون یک کف (حمایت) عمل خواهد کرد، تا قیمت قادر به پرش و یا جهش از روی آن نقطه باشد.
اما در یک روند کاهشی، قادر است همچون یک مقاومت عمل کند و بدین گونه که به مانند یک سقف، قیمت به آن برخورد کرده و پس از آن اقدام به ریزش می‌کند.
لازم است بدانیم که قیمت همواره به این روش نسبت به MA واکنش نشان نخواهد داد و امکان دارد کمی به آن ورود یا نفوذ کرده و یا پیش از دست یابی به آن، مسیر خود را دست خوش تغییر کند.

فرمول میانگین متحرک ساده

برای آنکه میانگین متحرک ساده در حوزه ی تحلیل تکنیکال را به دست آوریم، لازم است تعدادی از قیمت‌های روزهای حال حاضر را، بر مبنای بازه‌ی زمانی معین جمع نموده و آن ها را تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه کرده، (میانگین گیری) و محاسبه کنیم.

برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
در دوره‌ی زمانی 5 روزه، صرفاً لازم است مجموع داده ها و قیمت های پایانی 5 روزه را بر 5 تقسیم کنید. فرمول به دست آوردن میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

نکته لازم به ذکر آن است که در MA، اطلاعات و داده ها به طور دائمی در حال آپدیت شدن می باشند؛ هنگامی که اطلاعات تازه و جدیدی تحت اختیار باشد، اطلاعات قدیمی و کهنه تر حذف و از بین خواهند رفت.

اما اگر SMA در حوزه ی تحلیل تکنیکال بر مبنای بازه‌ی زمانی Short time باشد، این تغییرات بیشتر و زودگذرتر از بلند مدت خواهند بود. اما از این نکته نباید غافل شد که بیشتر دیتای اصلی را پیگیری خواهد کرد. اما اگر برای به دست آوردن SMA، بازه‌ی زمانی Long time را انتخاب کنید، MA جاری تر و کم‌ تحرک‌تری را در زمره ی اختیار خود خواهید داشت.

Simple moving average

تفاوت SMA با EMA

باید بدانیم که دو میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی از رایج ترین و کاربردی ترین ابزارهای حوزه تحلیل تکنیکال بازار های مالی محسوب می شوند. نوع عملکرد این دو میانگین، مشخص نمودن روند حرکت قیمتی می باشد.
هیچ گاه نمی توان بیان کرد که کدام میانگین متحرک بر دیگری ارجحیت دارد. زیرا تمامی شرایط بسته به نوع بهره وری تریدر از این میانگین ها دارد.
البته باید بگویم امکان دارد، یکی از این میانگین ها در شرایط مخصوصی از دیگری پیشی بگیرد. در بازارهای مالی امکان دارد MA با دوره های زمانی مخصوصی، از دیگری پیشی گرفته و عمکرد بهتری را ارائه دهد.
لازم به ذکر است بی آنکه توجه بسزایی در نوع میانگین متحرک داشته باشیم، باید بدانیم نقش مهم و اساسی از آن انتخاب بازه ی زمانی باعث بالا بردن دقت در این میانگین ها می شود.
بهره جویی از نظرات و تجارب تحلیلگران و همچنین بهره مندی از روش آزمون و خطا قادر خواهد بود به تحلیلگران در پیدا کردن بازه های زمانی مناسب کمک کند.


در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

سهولت تشخیص روند با (SMA)

همانگونه که از اسم این میانگین مشخص است، روشی ساده‌ و راحت برای محاسبه و به دست آوردن میانگین متحرک می باشد. طریقه عملکرد آن بدین گونه است که در این روش نخست، تعداد روزها را مشخص و معین می نماید. میانگین 20، 50، 100 و 200 روزه از متداول ترین میانگین متحرک ساده یا SMA ها هستند. باید بدانیم در روش SMA قیمت پایانی روزها را با همدیگر جمع کرده و با تقسیم بر تعداد روزها این میانگین را محاسبه و به دست می‌آورند.

1 دیدگاه روشن میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

  • یعنی در یک بازه زمانی بیست روزه اخرین عدد های اون روز با هم جمع و تقسیم بر 20 روز گردد که تشخیص روند رو در روزهای آتی به ما نشان میدهد؟ضمن اینکه روزها باید پشت سر هم باشد یا مثلا چند روز در هفته که هفته ها پشت سر هم قرار گیرد باشد هم امکان پذیر است . با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.