اندیکاتورها روح تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار را شناسایی کرده و از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوید. آشنایی با اندیکاتورها برای تمامی افراد ازجمله تریدرها الزامی بوده و ما امروز قصد داریم تا به بررسی یکی از اندیکاتورها یعنی میانگین متحرک بپردازیم. با ما در مقاله «میانگین متحرک چیست» همراه باشید.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک یا Moving Average یک اندیکاتور است. هدف اصلی میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است و انواع مختلفی از آنها وجود دارد. در واقع میانگین‌های متحرک نمودار را هموارتر می‌کنند. میانگین‌های متحرک به داده‌های قبلی یک دارایی متکی بوده و به همین علت در دسته‌ی اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند قرار می‌گیرند. البته هنوز هم می‌توان از این اندیکاتور در راستای شناسایی روندِ بازار استفاده کرد.
انواع میانگین‌های متحرک
همانطور که اشاره کردیم انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. می‌توان از آنها در معامله روزانه و معاملات نوسانی (Swing) یا استراتژی‌های بلندمدت استفاده کرد. با این حال معمولا میانگین‌های متحرک به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند.
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA)
تریدرها بنا به بازار و استراتژی موردنظر خود یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. در ادامه به بررسی جداگانه‌ی هرکدام از آنها می‌پردازیم.
میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده داده‌ها را از یک دوره‌ی زمانی مشخص انتخاب کرده و میانگین قیمت آنها را محاسبه می‌کند. تفاوت SMA با میانگین قیمت‌های گذشته در این است که میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن یک مجموعه داده‌ی جدید، قدیمی‌ترین داده را حذف می‌کند. بنابراین برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده‌ی 10 روزه، کل مجموعه داده‌ها به‌طور مداوم به‌روز شده تا فقط 10 روز گذشته در محاسبات لحاظ شوند.
استفاده از سرویس توکن باز؛ شناسایی بهترین قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال
تمامی ورودی‌های داده‌ها برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده وزن و ارزش یکسانی دارند. برخی از تریدرها باور دارند که داده‌های جدید در محاسبه‌ی میانگین متحرک باید ارزش بیش‌تری داشته باشند و میانگین متحرک نمایی از همینجا متولد شد.
میانگین متحرک نمایی
میانگین متحرک نمایی شباهات زیادی به میانگین متحرک ساده دارد. با این حال محاسبات آن کمی پیچیده‌تر است چرا که داده‌های جدید وزن و ارزش بیش‌تری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر دارند. اگرچه هم میانگین متحرک نمایی و هم میانگین متحرک ساده کاربرد زیادی دارند اما EMA کاربرد بیش‌تری در کشف نوسانات و اتفاق‌های ناگهانی قیمت دارد.
میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده در پیش‌بینی نوسانات ناگهانی بازار داشته و به همین منظور کاربرد وسیعی در معاملات کوتاه‌مدت دارد.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در ترید
میانگین‌های متحرک بزرگ مناسب تریدرهای بلندمدت هستند چرا که تغییری در آنها به‌خاطر نوسانات ایجاد نمی‌شود. تریدرهای کوتاه‌مدت نیز معمولا از میانگین‌های متحرک کوچک استفاده می‌کنند چرا که افت‌وخیز‌های یکی دو روزه تاثیر بیش‌تری در مجموعه داده‌ها دارند.
در بازارهای سنتی میانگین‌های متحرک 50، 100 و 200 روزه بیش‌ترین استفاده‌ی ممکن را دارند. تریدرهای بازار بورس میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه را به دقت زیر نظر دارند چرا که هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولا به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود. چنین موضوعی در بازار ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. با این حال بازار ارزهای دیجیتال به‌طور 24 ساعته فعال بوده و نوسانات بیش‌تری دارد. به همین علت ممکن است استراتژی تریدرهای ارز دیجیتال با تریدرهای سهام تفاوت داشته باشد.
کشف سیگنال‌های متقاطع با استفاده از میانگین متحرک
به‌طور طبیعی رشد میانگین متحرک بیان‌گر روند صعودی و کاهش آن نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است. با این حال اندیکاتور میانگین متحرک آنچنان قوی نیست که فقط به آن اتکا کنید و باید دیگر اندیکاتورها را نیز زیرنظر داشته باشید. بنابراین می‌توان از میانگین متحرک به‌طور ترکیبی با دیگر اندیکاتورها برای شناسایی سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی استفاده کرد.
سیگنال متقاطع زمانی پدیدار می‌شود که دو میانگین متحرک مختلف یک‌دیگر را قطع کنند. یک متقاطع صعودی (صلیب طلایی) زمانی پدیدار می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. چنین اتفاقی بیان‌گر آغاز یک روند صعودی است. از سوی دیگر متقاطع نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. این اتفاق بیان‌گر آغاز روند نزولی است.
معایب اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک از داده‌های گذشته برای محاسبات خود استفاده می‌کنند و به همین علت دارای تاخیر هستند. هرچه میانگین متحرک بزرگ‌تری را انتخاب کنید این تاخیر بیش‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال میانگین متحرک 100 روزه تاخیر بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک 10 روزه داشته و با سرعت پایین‌تری به داده‌های جدیدتر پاسخ می‌دهد. در واقع چنین موضوعی به‌خاطر این است که هرچه مجموعه‌ی کلی بزرگ‌تر باشد، تاثیر ورودی‌های جدید کم‌تر خواهد بود.
استفاده از سرویس توکن باز؛ فرصت آربیتراژ ارزهای دیجیتال و کسب سود مطمئن
این اتفاق زمانی تاثیر مهم خود را نشان می‌دهد که شما یک تقاطع صعودی را شناسایی کرده‌اید اما این احتمال وجود دارد که یک سیگنال تقاطع صعودی فیک را کشف کرده باشید و پیش از سقوط قیمت دست به خرید بزنید. در واقع این سیگنال‌های جعلی همان تله‌های گاوی هستند.
سخن پایانی
میانگین‌های متحرک کاربرد زیادی در ترید دارند. این اندیکاتور چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما فراهم کرده اما توجه داشته باشید که بهتر است از آن به‌صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از میانگین‌های متحرک چیست؟ لطفا تجربه‌ها و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «میانگین متحرک چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.
منبع: Binance Academy