در راستای شناخت و بررسی ابزارهای تحلیلی، مقالاتی را برایتان ارائه داده ایم. نکته مهم آن است که هر کدام از ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتور، با یک هدف خاصی مورد بهره وری قرار می‌گیرند. تیم توکن باز قصد دارد، در این مقاله اندیکاتور باند بولینگر که در واقع یک ابزار تحلیلی در بازار، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می باشد و برای زمان های فشردگی عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار میگیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.
مفاهیم کلی:
- باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟
- مفهوم باندهای بولینگر
- شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر
- کاربرد باند بولینگر
- بهترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر
- نکات کلیدی باند بولینگر
باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟
یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار «جان بولینگر» می باشد.
باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.
پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر، به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست پیدا کنند.
مفهوم باندهای بولینگر
لازم است بدانیم، باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور می باشند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقاد هستند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی تقارن بیشتری داشته باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع خرید (overbought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی متقارن تر باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع فروش (oversold) خواهد بود. خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.
squeeze
باید بدانیم که مفهوم اصلی باندهای بولینگر فشار می باشد. ضمن آنکه فشار به متراکم شدن این باندها به یکدیگر و انقباض MA گفته می‌شود. فشار، ناشی از دوره‌ای از ترید ها با نوسان کم می باشد که تریدرها آن را نشانه‌ای بالقوه از آتیه ی با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای ترید به ارمغان می آورد.
از جنبه ی دیگر، هر چه باندها از هم فاصله بگیرند، احتمال دارد از شدت نوسانات کاسته و احتمال خروج تریدر از معامله افزایش یابد. اما باید خاطر نشان شد، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نمی باشد. این باندها زمان معینی برای ایجاد تغییرات ندارند و نمی توان فهمید که وقت تغییر چه زمانی است و قیمت، امکان میل به چه سمتی را دارد.
breakouts
لازم است این موضوع را بدانیم که قریب 90% عملکرد قیمت یا پرایس اکشن، ما بین دو باند انجام می گیرد. ضمن آنکه هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رخداد مهم به حساب می آید، شکست نیز، یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی شود.
اشتباه رایج بیشتر اشخاص این می باشد که تصور می کنند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها به معنای سیگنالی برای داد و ستد به حساب می آید. باید بدانیم شکست‌ها هیچ نشانه‌ای مبنی بر مسیر یا میزان حرکت قیمت در آینده نمی باشد.
شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر
گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.
باید بدانیم که یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده، به دست آورده و حساب کند.
در نقطه ی داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 ام و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.
انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد. این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه و رایجی دارد.
باید بدانیم در مجموعه ی داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.
انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورد. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله، باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.
کاربرد باند بولینگر
لازم است بگویم که اندیکاتور باند بولینگر، در همه بازارهای مالی یا بهتر است بگویم در همه ی بازارهای معاملاتی قابلیت بهره وری دارد.
اما این نکته را باید کاربران بدانند که در بعضی از بازارهای سرمایه، محدوده ی نوسان قیمت وجود ندارد. اندیکاتور باند بولینگر در بازارهایی که محدوده ی نوسان قیمت ندارند، همانند بازار فارکس، از کاربرد فراوانی برخوردار است.
این اندیکاتور، قادر است با بهره وری از اطلاعات به دست آورده از پیشینه ی بازار با دقت بیشتر و بالایی، حرکت بعدی بازار را بررسی و شناسایی کرده و بگوید که نمودار شمعی یا کندل استیک بعدی در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت.
اما همانطور که می دانیم هرچند وظیفه ی این اندیکاتور سیگنال دهی نمی باشد، اما قادر خواهیم بود تا برای اخذ سیگنال های معاملاتی خود از آن بهره جویی کنیم.
ضمن آنکه باندهای این اندیکاتور قادرند در فهم و شناساندن آغاز و پایان یک روند به شمای کاربر کمک کنند. که این خصوصیت، اندیکاتور بولینگر باند را به اندیکاتوری چندکاربرده مبدل می کند.
بهترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر
بهترین نوع تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر، را می توان در سه حالت معامله ای خلاصه کرد که به شرح زیر است:
- Short Time Trading: دوره( متناوب) 10 و انحراف معیار 1.5
- Medium Time Trading: دروه (متناوب) 20 و انحراف معیار 2
- Long Time Trading: دوره (متناوب) 50 و انحراف معیار 5.5
*توضیحات: در علم ریاضی، تابع متناوب یا دوره‌ای (به انگلیسی: Periodic function) به تابعی گفته می شود که میزانش با اضافه شدن مقدار ثابتی به متغیر آن، قابلیت تکرار را داشته باشد. حداقل میزان ممکن برای این مقدار ثابت که در محدوده ی اعداد حقیقی مثبت، وجود دارد را دوره ی تناوب تابع می گویند.
نکات کلیدی باند بولینگر
- این اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می آید و خالق این اندیکاتور جان بولینگر است.
- باندهای اندیکاتور بولینگر از سه خط به وجود آمده اند:
- یک میانگین متحرک ساده (S M A)
- یک باند بالایی
- یک باند پایینی
- باندهای پایین و بالا عموماً دارای دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک Simple Moving Average بیست روزه بوده اما قادر خواهیم بود تا آنها را تغییر دهیم.
